Universidad Pública de Navarra - Nafarroako Univertsitate Publikoa

Módulo/Materia

Análisis Económico. Microeconomía.

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Descripción/Contenidos

Relaciones binarias de preferencia. Funciones de utilidad: representatividad de las relaciones de preferencia.

Intercambio simple y Equilibrio General: Ley de Walras. Teoremas de la Economía del Bienestar. Elección individual bajo incertidumbre: Axiomas de la utilidad esperada.- Teorema de la utilidad esperada.- Paradojas de Allais, Ellsberg y otras. Juegos no cooperativos. Equilibrio de Nash en estrategias puras. Equilibrio de Nash en estrategias mixtas.- Juegos repetidos, secuenciales y con información perfecta.

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Competencias genéricas

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG01: Capacidad de análisis y síntesis

CG02: Capacidad de organización y planificación

CG03: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

CG05: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG07: Capacidad para la resolución de problemas

CG08: Capacidad de tomar decisiones

CG09: Capacidad para trabajar en equipo

CG18: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS

Recomendable Matemáticas, Microeconomía II.

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Competencias específicas

CE01: Entender las instituciones económicas como resultado y aplicación de representaciones teóricas o formales acerca de cómo funciona la economía.

CE04: Utilizar criterios profesionales para el análisis económico, preferiblemente aquellos basados en el manejo de instrumentos técnicos

CE07: Contribuir a la buena gestión de la asignación de recursos tanto en el ámbito privado como en el público.

CE09: Aportar racionalidad al análisis y a la descripción de cualquier aspecto de la realidad económica.

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Resultados aprendizaje

R1. Definir escasez de recursos y describir los modelos de asignación de recursos más relevantes en economía.
R2. Definir e interpretar los precios en una economía de mercado.
R3. Utilizar los fundamentos de la teoría del consumo para representar e interpretar la demanda en un mercado de un bien o servicio concreto.
R5. Definir, obtener e interpretar el equilibrio en un mercado perfectamente competitivo.
R8. Definir eficiencia y optimalidad en economía y aplicar estos conceptos a diferentes estructuras de mercado.
R9. Conocer los principales resultados de la teoría del bienestar y utilizarlos para valorar ejemplos con economías reales.

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Metodología

En las sesiones teóricas se irán exponiendo los contenidos por parte del profesor. En algunos casos se propondrá a los alumnos un trabajo previo de forma que en la clase puedan trabajarse los contenidos de forma más interactiva que lineal. Así mismo dentro de las sesiones teóricas se propondrán y resolverán ejercicios, algunos de los cuales serán recogidos para evaluación.

En las sesiones prácticas, que se desarrollarán en aulas informáticas, se trabajará la aplicación sobre ejercicios de la teoría, así como las Actividades de tipo interactivo utilizando fundamentalmente Mathematica.

ATRIBUCIÓN DE LA CARGA ECTS

ACTIVIDAD / HORAS

PRESENCIALES 60

• GRUPO GRANDE 46
• GRUPO PEQUEÑO 14

NO PRESENCIALES 90

• PREPARACIÓN Y ESTUDIO DE CONTENIDOS 40
• TRABAJOS INDIVIDUALES 25
• TRABAJOS EN GRUPO Aunque se aconseja el trabajo en grupo la redacción y la valoración serán individuales. 20
• TUTORÍAS 3
• OTROS 2 (Examen y posible revisión)

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Evaluación

Resultado de aprendizaje	Sistema de evaluación	Peso (%)	Carácter recuperable
R1, R2, R3, R5, R8, R9	Examen final	70	Sí
R1, R2, R3, R5, R8, R9	Resolución de ejercicios en la pizarra y participación en clase	20	Sí
R1, R2, R3, R5, R8, R9	Realización de ejercicios con aplicaciones informáticas	10	Sí

La metodología propuesta permite evaluar el trabajo continuo del alumno por medio de diferentes fuentes de información: 1. Planteamiento de dudas en clase acerca del material propuesto para la clase y calidad de las mismas. 2. Capacidad del alumno para resolver en clase dudas de otros estudiantes. 3. Calidad de las dudas y cuestiones manifestadas en las tutorías. 4. Presentación de los ejercicios y trabajos encomendados durante el curso. 5. Actitud del alumno en cuanto a la participación y buen desarrollo del curso (propensión a exponer voluntariamente, plantear dudas o resolver dudas en las clases presenciales) 6. Realización de ejercicios con aplicaciones informáticas.

La información anterior permitirá realizar una sola prueba de evaluación de carácter general al final del curso, en la que el estudiante tendrá permitido consultar dos hojas previamente elaboradas por él con la información que considere relevante.

La evaluación continua realizada a lo largo del curso formará parte de la nota final. El peso de esa evaluación es de un 30%. Sin embargo, en función del desarrollo del curso, y del grado de implicación de los estudiantes, ese porcentaje podría variar. El resto de la calificación final procederá del examen final. Éste tendrá una parte teórica y otra práctica.

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Temario

Tema 1: Repaso ELECCIÓN INDIVIDUAL SIN INCERTIDUMBRE

1.1. Introducción: Las preferencias como herramienta necesaria para hacer Teoría Económica.

1.2. El concepto de relación de preferencia: preferencia débil y relaciones asociadas: la preferencia estricta y la relación de indiferencia.

1.3. Racionalidad de las preferencias: Transitividad y completitud de la preferencia débil y consecuencias sobre las propiedades de la preferencia estricta y de la relación de indiferencia.

1.4. Funciones de utilidad: Concepto.- Una proposición: toda preferencia representable por una función de utilidad debe ser completa y transitiva.

1.5. Otras propiedades importantes que pueden satisfacer las preferencias: Monotonía y monotonía estricta.- Insaciabilidad local.- Conjuntos de indiferencia y contornos superior e inferior.- Convexidad débil y convexidad estricta.- Las preferencias homotéticas.

1.6. Preferencias y utilidad: Condiciones necesarias y suficientes para que las preferencias sean representables mediante una función de utilidad.

Los apartados 1.2, 1.3 y 1.4 están basados en la sección 1.B del libro de Mas-Colell, Whinston y Green. (ver bibliografía al final del programa)

Los apartados 1.5 y 1.6 están basados, respectivamente, en la secciones 3.B y 3.C del libro de Mas-Colell, Whinston y Green.

Tema 2: INTERCAMBIO SIMPLE: EL EQUILIBRIO WALRASIANO (Varian 17). Apoyo: Villar 6,7 Kreps 6. Mas-Colell, Whinston y Green 15,16.

2.1. Contextualización: equilibrio general vs. equilibrio parcial (Varian 17.0)

2.2. Conceptos básicos; algunas definiciones preliminares: Dotaciones, asignaciones viables y la Caja de Edgeworth. (Varian 17.1

2.3. El concepto de equilibrio walrasiano. (Varian 17.2)

2.4. Representación del equilibrio walrasiano en una Caja de Edgeworth. (Varian 17.3 y Kreps pgs. 171 y 172)

2.5. ¿Siempre existe un equilibrio walrasiano?:

2.5.1. La definición de exceso de demanda. (Varian 17.4 y pag. 108 de Villar)

2.5.2. La Ley de Walras: definición y demostración. (Varian 17.4)

2.5.3. Proposición del exceso de demanda nulo en el mercado remanente. (Varian 17.4)

2.5.4. Proposición: Si en un equilibrio walrasiano hay un exceso de oferta de un bien, entonces éste debe ser gratuito. (Varian 17.4)

2.5.5. Proposición: Si todos los bienes son deseables entonces en el equilibrio no hay exceso de oferta de ningún bien. (Varian 17.4)

2.6. Demostración del teorema de existencia de equilibrio walrasiano: (Varian 17.5)

2.6.1. Un lema previo: El teorema del punto fijo de Brower

2.6.2. Demostración del teorema de existencia. (apoyo: pag. 190 Kreps)

2.7. Un ejemplo: Cálculo del equilibrio general en una economía con preferencias Cobb-Douglas.

2.8. El concepto de eficiencia en el sentido de Pareto en una economía de intercambio simple. (Varian 17.6)

2.8.1. Eficiencia fuerte en el sentido de Pareto vs. Eficiencia débil en el sentido de Pareto.

2.8.2. Representación de las asignaciones Pareto-eficientes en una Caja de Edgeworth: El conjunto de Pareto y la curva de contrato. (ver también pag. 523 de Mas-Colell, Whinston y Green)

2.9. Los dos teoremas fundamentales de la Economía del Bienestar:

2.9.1. Intuición gráfica (Varian 17.6)

2.9.2. El primer teorema: enunciado, interpretación y demostración. (Varian 17.6)

2.9.3. El segundo teorema: enunciado, interpretación y demostración. (Varian 17.7)

2.9.4. Interpretación e implicaciones de los teoremas de la Economía del Bienestar (pág. 524 y sigtes. de Mas-Colell, Whinston y Green, y págs 125 y 127 de Villar)

2.10. La maximización del bienestar social: Las funciones de bienestar social. (Varian 17.9)

Tema 3: ELECCIÓN INDIVIDUAL BAJO INCERTIDUMBRE (Varian 11). Apoyo: Villar 8; Kreps 3, Mas-Colell, Whinston y Green 6.

3.1. Introducción: Descripción de las alternativas de elección inciertas como "loterías". (Varian 11.1)

3.2. Una convención y dos supuestos sobre las loterías. (Varian 11.1)

3.3. Valoración de loterías mediante la "utilidad esperada". (Varian 11.2)

3.4. Axiomas necesarios y suficientes de las preferencias sobre loterías para que puedan representarse mediante una función de utilidad esperada. (Varian 11.2)

3.5. El teorema de la utilidad esperada: Enunciado, alcance y significado, y demostración. (Varian 11.2 y Kreps pág. 68)

3.6. Unicidad de la función de utilidad esperada. (Varian 11.3)

3.7. Otras notaciones para expresar la utilidad esperada. (Varian 11.4)

3.8. La aversión al riesgo: Una aplicación de la utilidad esperada: cómo medir el grado de aversión al riesgo de un agente.

3.8.1. Preliminares: la función de utilidad de la renta y la representación de la utilidad esperada de una lotería (Varian 11.5)

3.8.2. Una primera medida de la aversión al riesgo: El coeficiente de Arrow-Pratt de aversión absoluta al riesgo. (Varian 11.5)

3.8.3. Una aplicación: ¿cuánto estará un individuo dispuesto a pagar por una póliza de seguro? (pág. 212 Varian)

3.8.4. Comparando grados de aversión al riesgo entre individuos: La aversión global al riesgo y el Teorema de Pratt. (Varian 11.6)

3.8.5. Otra aplicación: La selección de carteras: Formulación del problema de selección de carteras.- Cómo afecta la riqueza disponible a la disponibilidad a invertir en un activo incierto.- Cómo afecta la distribución de probabilidades de los activos inciertos a la propensión a invertir. (pág. 216 y sigtes. de Varian)

3.8.6. La aversión relativa al riesgo. (Varian 11.7, pág. 77 de Kreps, y pág. 163 de Villar)

3.9. La teoría de las probabilidades subjetivas. (Varian 11.9)

3.10. Teoría y realidad: violaciones de la utilidad esperada (pgs. 226 a 228 de Varian)

Tema 4: ELECCIÓN INTERPERSONAL: JUEGOS NO COOPERATIVOS (Varian 15). Apoyo: Kreps 11, 12, 14. Mas-Colell, Whinston y Green 7, 8, 9.

4.1. Qué es la Teoría de Juegos. (Varian 15.0)

4.2. Descripción de un juego no cooperativo: la matriz de pagos. (Varian 15.1)

4.3. Algunos ejemplos de juegos. (Varian 15.1)

4.4. Realidad económica y modelización con juegos. (Varian 15.2)

4.5. Soluciones posibles en un juego: ¿qué resultados son plausibles y predecibles? El equilibrio de Nash. (Varian 15.4 y 15.5)

4.5.1. El equilibrio de Nash en estrategias puras.

4.5.2. El equilibrio de Nash en estrategias mixtas: significado de las estrategias mixtas.- ¿Qué es un equilibrio de Nash en estrategias mixtas?.- Algunos motivos por los que puede no llegarse a un equilibrio de Nash.- Cálculo de un equilibrio de Nash en estrategias mixtas.- Algunos comentarios sobre los equilibrios de Nash en estrategias mixtas. (Apoyo, apdos. 12.5 y 12.6 de Kreps)

4.6. Juegos repetidos. (Varian 15.6)

4.7. El equilibrio de Nash basado en estrategias dominantes como un refinamiento del equilibrio de Nash. (Varian 15.7, 15.8 y 15.9)

4.8. Juegos consecutivos. (Mas-Colell, Whinston y Green, pags. 268 a 279)

4.8.1. La estructura del problema en los juegos consecutivos: Representación.

4.8.2. El concepto de "racionalidad secuencial" y la inducción retrospectiva.

4.8.3. Juegos secuenciales con decisiones simultáneas en algún momento del juego: Representación.- Aplicación de la inducción retrospectiva.- El concepto de subjuego.- El equilibrio de Nash perfecto en subjuegos.

4.8.4. Perfección en subjuegos y juegos repetidos.

4.9. Juegos con información incompleta: Algunas intuiciones. (Varian 15.12)

4.10. Otras maneras de refinar los equilibrios de Nash en la teoría de juegos: las "historias" que acompañan a cada juego cuando se juega: Negociación previa al juego.- Convenciones.- Conducta aprendida.- Puntos focales. (Kreps 1 2.6)

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.

Existen numerosos libros de microeconomía avanzada que podrían utilizarse como manuales. La mayoría de ellos son guías válidas de estudio. No obstante creemos conveniente tomar uno de ellos como referencia básica. El manual escogido es:

Hal Varian, Análisis Microeconómico, Antoni Bosch ed., Barcelona, 1992 (tercera edición).

Además, proponemos los siguientes manuales de apoyo:

Antonio Villar, Lecciones de Microeconomía. Antoni Bosch ed., Barcelona 1999.

David M. Kreps, Curso de Teoría Microeconómica, McGraw Hill, Madrid 1995.

Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston and Jerry R. Green, Microeconomic Theory, New York, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Los paréntesis en el temario del programa hacen referencia al capítulo o páginas correspondientes del manual en que nos basaremos. Además, para cada tema se mencionan los capítulos de los otros tres manuales donde se puede obtener material de apoyo. Dentro de cada tema el profesor puede recomendar bibliografía adicional específica.

Los juegos no cooperativos (tema 4) constituyen un extenso terreno dentro de la Microeconomía, existiendo de hecho manuales monográficos de Teoría de Juegos. Dos de ellos, adecuados para consulta dados los objetivos de la asignatura, son:

Robert Gibbons, Un primer curso de Teoría de Juegos, 1992, Ed. Antoni Bosch.

Ken Binmore, Teoría de Juegos, 1993, Ed. McGraw-Hill.

Los manuales anteriormente referidos contienen otros problemas que el alumno puede intentar hacer. Además, en los siguientes libros se pueden encontrar otros problemas y cuestiones resueltas de algunos de los temas del programa:

David de Meza, Michael Osborne, Problems in Price Theory. Philip Alan publishers, Oxford 1980.

James M. Henderson, Richard E. Quandt, Microeconomic Theory, A Mathematical Approach, 1980 (third edition)

El profesor proporcionará a los alumnos material e información adicional a través de MiAulario.

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Idiomas

Castellano.

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Lugar de impartición

Campus de Arrosadia. Upna.

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